단타, 스캘핑 하는 방법 - 장기적으로 우상향하는 수익곡선의 비밀

 안녕하세요 이노도리입니다 :)

 오늘은 조금 공격적인 제목으로 이야기해보려고 합니다 ㅎㅎ 말 그대로 오늘은 단타와 스캘핑을 하는 방법에 대해 이야기를 해보려고 하는데요, 이전 포스팅들을 통해서 많이 이야기했지만 이번에 정리를 해볼까 합니다. 언제나 그렇듯 주식투자에 정답은 없고 어떤 방법이든 합법적으로 돈을 벌 수 있다면 그게 옳은 방법입니다. 

 그럼 먼저 많은 트레이더들이 어떻게 단기 매매로 장기적인 우상향 수익을 거두는지 알아보려고 합니다. 단기 매매는 짧은 매매를 수백 수천번 반복해서 해나가는 걸 말하는데요, 이 과정에서 트레이더들은 어떤 통계적 유리함을 가지고 매매를 하게 됩니다. 통계적 유리함이란 쉽게 말해 높은 승률과 높은 평균 손익비를 말하는데요, 자신의 매매법이 그 유리함을 가진 채로 무수히 반복하게 되면 결국 장기적으로 우상향 하게 된다는 이야기랍니다. 

 그럼 아마 많은 분들이 물으실겁니다. 자신의 매매법의 승률과 평균 손익비를 어떻게 아느냐구요. 자신의 매매법의 승률과 평균 손익비를 알기 위해서는 과거 데이터에 매매법을 적용해서 데이터를 얻어내는 백테스트(backtest)라고 하는 방법이 있을 수 있습니다. 또는 실제로 자신이 생각하는 매매법을 직접 손 매매하면서 승률과 평균 손익비의 데이터를 얻는 방법도 있습니다. 우리가 볼 수 있는 많은 단타 고수분들은 어느 정도 백테스트의 과정을 거친 후 손 매매를 통해 전략을 보완해 나가면서 지금에 이른 것으로 저는 이해하고 있습니다. 

 그럼 한번 특정 승률과 손익비로 한번 시뮬레이션을 돌려볼까요?

보기 쉽게 승률에 따라 손익비가 바뀔 때 장기적으로 어떤 결과가 나오는지 시뮬레이션을 해봤습니다. (시뮬레이션은 단순 램덤함수로 일종의 몬테카를로 시뮬레이션을 적용했습니다.)

승률 50% 각 손익비에 따른 수익 곡선

승률 75% 각 손익비에 따른 수익 곡선

승률 35% 각 손익비에 따른 수익 곡선

 어떤가요? 각 승률과 손익비에 따라 장기적으로 우상향하는 수익 곡선이 만들어질 수도 있고 아니면 우하향한 수익 곡선이 만들어질 수도 있습니다. 제가 생각하는 단타와 스캘핑에서 가장 중요한 인사이트는 바로 이것을 이해하느냐 못하느냐입니다. 특정 매매를 반복했을 때 단기적으로는 손실을 입을수도 있지만 장기적으로는 결국 우상향을 가느냐 못 가느냐를 아는 것. 이것이 단타의 성패를 좌우합니다. 

 저는 이 과정에서 승률 손익비의 조합으로 만들어지는 일종의 지표를 가지고 전략을 평가하는데요, 이 지표에 대해서 조금 더 아시고 싶으신 분은 이전 포스팅을 참고하세요 :)

성공적인 매매전략 개발을 위해 참고하는 지표 - TPI

 하지만 이것을 안다고 해도 전략을 만드는 것과 그 전략을 뚝심있게 밀고 나가는 것에는 또 다른 시련이 있습니다. 다음 시간에는 단타나 스캘핑 혹은 모든 투자를 통틀어 실패하게 되는 이유에 대해 멘탈의 관점에서 한번 이야기해보도록 하겠습니다 ㅎㅎ 

 그럼 모두 성투하세요