[주식투자] 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 종가베팅 전략 백테스트 - 연복리 30%????

 안녕하세요 이노도리입니다 ㅎㅎ 

 오늘은 새로운 백테스트 도구로 종가베팅을 추가하려고 합니다 :)

 종가베팅은 정말 유명한 트레이딩 방법으로 종가에 매수해서 다음날 시가에 매도하는 무척이나 단순한 방법입니다. 놀랍게도 이런 단순한 방법으로도 종가베팅은 괜찮은 수익을 보여주는데요, 한번 코스피 200에 종가 베팅을 적용해보았습니다.

 종가베팅 전략은 대표적으로 range position이라고 하는 파라미터를 사용하기도 합니다. Range position은 현재 종가가 캔들에서 어느 정도에 위치해 있는지를 알려주는 지표라고 생각하시면 될 것 같습니다 ㅎㅎ

Range position(%) = (종가 - 저가) / (고가 - 저가) * 100

 이렇게 range position을 활용하여 종가에 매수하게 되면 꽤 괜찮은 결과를 얻을 수 있답니다. 그럼 한번 결과를 볼까요?

 매매 전략은 다음과 같습니다. 

 Range position이 일정 이상일때만 종가 매수 다음날 시가 매도로 정말 간단하죠? ㅎㅎ

먼저 결과를 range position 상관없이 무조건 매수할 때와 range position이 50% 이상일 때만 매수하는 것으로 하여 백테스틀 수행해 봤습니다.

Range Position 0 이상일때 종가베팅

Range Position 50 이상일때 종가베팅

 

 어떤가요? range position에 따라 MDD가 급격히 낮아진것을 확인하실 수 있습니다. 전체적인 수익은 당연히 줄어들 수밖에 없습니다. 왜냐하면 거래 횟수가 줄어 복리수익이 줄어들었기 때문입니다. 하지만 MDD를 낮출 수 있다는 건 이전에도 말했다시피 더 많은 금액을 투입할 수 있는 심리적 안정감을 주게 되기 때문에 많은 도움이 된답니다 ㅎㅎ 

 한 번 직접 백테스트를 진행해 보는 건 어떨까요? 

 다음 포스팅들에는 다양한 데이터에 종가베팅을 적용해볼 수 있는 툴을 준비해 두었습니다 ㅎㅎ 모두 신나는 백테스트를 해보고 한번 자신만의 알파를 찾아보는 시간을 가져보도록 해요. 

 그리고 오늘은 추가된 도구가 상당히 많습니다. 인버스에도 종가베팅을 적용해볼 수 있도록 해뒀으니 한번 인버스에 종가베팅을 적용하게 되면 어떻게 되는지 알아보는것도 좋을 것 같네요 ㅎㅎ 이 중에는 무려 연 평균 수익이 30%가량 되는 종목도 있으니 한번 찾아보도록 해요 ㅎㅎ

주의사항 : 현재 테스트 결과 모바일 웹에서는 백테스트가 동작하지 않으니 불편하더라도 PC버전 웹을 사용해주세요.

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