[주식투자] 2021년 증권 거래세 인하 - 백테스트로 알아보는 증권 거래세 인하의 영향

 안녕하세요 이노도리입니다. 새해를 맞아 주식시장에는 큰 변화가 생겼는데요, 바로 증권 거래세의 인하입니다. 정말 말도 많고 탈도 많은 거래세입니다. (양도소득세와 거래세 때문에 정말 말들이 많은 2020년이었습니다.)

올해 0.02% 2023년 0.08% 증권거래세가 인하될 예정입니다 :)

 오늘은 이 거래세가 장기적으로 트레이딩 전략에 얼마나 큰 영향을 주는지 알아보려고 합니다. 사실 0.02%라고 하면 별로 크게 생각하지 않을 사람도 많다고 생각합니다. 0.25%에서 0.02%니까 겨우(?) 10%도 안 되는 값이니까요. 하지만 정말 그럴까요? 한번 그동안 많이 돌려봤던 백테스트를 통해 이 거래세 인하가 장기적으로 우리에게 어떤 영향을 끼칠 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 먼저 거래세는 거래 횟수가 많을수록 그 영향이 커질 것이기 때문에 많은 데이터를 가진 삼성전자 주가에 변동성 돌파를 적용해 알아보겠습니다. 

 그럼 요즘 재미들려 하고 있는 자바스크립트를 통해 간단하게 삼성전자 주가에 변동성 돌파 전략을 적용하고 이 전략이 거래세에 따라 어떤 영향을 받게 되는지 한번 알아보겠습니다. 1997년부터 현재까지 삼성전자 주가를 대상으로 간단한 변동성 돌파 전략을 적용해봤습니다. 실제 매매와 비슷하게 하기 위해 증권사 수수료와 적당한 양의 슬리피지를 주었습니다.

 삼성전자에 변동성돌파를 적용해본 결과는 이전 포스트에서 확인해보실 수 있습니다.

[주식투자] 삼성전자 주가에 변동성돌파를 적용하면 어떻게 될까? (거래세가 폐지되면 좋은 이유

 

그럼 먼저 이전 거래세인 0.3%의 거래세일 경우 어떤 결과를 가져올까요?

 참고 : 검은 선은 삼성전자 주가이고 파란선이 백테스트 결과입니다. ㅜㅜ 정말 망해버렸습니다.

삼성전자 거래세 0.3%

 어떤가요? 변동성 돌파가 완전히 무력화돼버렸습니다. 2002년까지는 좀 잘 나가던 전략이 이렇게 망해버렸습니다. MDD가 무려 -98%에 달하네요. 정말 어마 무시합니다. 그러면 한번 작년 수수료인 0.25%를 적용해볼까요?

삼성전자 거래세 0.25%

어떤가요? 전략이 망하기는 마찬가지지만 성과가 조금 향상됐습니다. TPI는 1보다 커졌네요 ㅎㅎ. 그러면 다음으로 올해부터 적용될 0.23%의 결과는 어떨까요?? 

삼성전자 거래세 0.23%

 네 역시나 망하기는 마찬가지입니다. 아마 보시는 분들은 왜 이런걸 보여주나 싶을 거예요. 하지만 다음 보여드릴 내용은 정말 충격적일 겁니다. 한번 거래세 0.15%를 적용해볼까요?

삼성전자 거래세 0.15%

 어떤가요? 엄청난 향상이 있었습니다. 여전히 전략은 엉망진창에 MDD 역시 -71%, 2002년 이후 죽쑤고 있는 전략이지만 이전처럼 완전히 파산지경에 이르지는 않았습니다. 거래세가 줄어들수록 뭔가 전략이 살아나는 것처럼 보입니다. 그렇다면 거래세가 완전히 사라졌을 때의 결과는 어떻게 나오는지 한번 볼까요?

삼성전자 거래세 0.0%

 어떤가요? 만약 거래세가 없다면 우리는 어마어마한 부를 만들어낼 수 있습니다. 연수익 보이시나요? 정말 충격적인 수준입니다. 거래세가 이렇게 큰 영향을 미친다니 어떤가요? 우리 함께 거래세가 폐지되길 기도합시다! ㅎㅎ 

 하지만 이것은 그저 가정일뿐이고 백테스트일 뿐이라는 걸 알아 두셔야 합니다. 제 생각으로는 만약 거래세가 폐지된다면 시장이 변화하게 될 거고 이런 백테스트와는 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 그렇기 때문이라도 항상 조심하셔야 해요. 현재 0.02% 증권거래세 인하가 어떤 영향을 가져올지 모르지만 재야의 고수들은 그 인하에서 기회를 발견하고 시장을 움직여 나갈 겁니다. 그럼 결국 시장에는 변화가 생길거구요. (ㅎㅎ 역시 거저먹기는 힘듭니다..)

 자 그럼 한번 직접 삼성전자 주가에 백테스트를 적용해보는건 어떨까요? 이전과 마찬가지로 자바스크립트를 통해 툴을 만들었습니다. 간편히 세금값을 조정하여 결과를 볼 수 있으니 한 번씩 돌려보세요 ㅎㅎ

 

 

 

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Tax = %

 비트코인이나 다른 종목들에 여러 전략들을 테스트해보고 싶다면 이전 포스트를 참고하세요 :)

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