[암호화폐] 엑셀로 해보는 비트코인 변동성돌파 백테스트 - 5만달러 돌파기념!

 안녕하세요 이노도리입니다. 

 간만에 포스팅 하나를 올려보려고 하는데요 ㅎㅎ 최근 5만 달러를 달성한 비트코인에 변동성 돌파 백테스트를 적용해보려고 합니다 :)

 혹 다른 백테스트를 해보고 싶으신 분들은 웹에서 간단히 해볼수 있는 툴도 추가해 두었으니 해보셔도 좋을 것 같습니다 ㅎㅎ

[암호화폐] 이더리움 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 백테스트

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[주식투자] 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 종가베팅 전략 백테스트 - 연복리 30%????

 

 그럼 본격적으로 엑셀을 가지고 백테스트를 해보도록 하겠습니다.

 먼저 백테스트를 위해서는 비트코인의 캔들 데이터가 필요한데요, 비트코인의 캔들 데이터는 검색을 통하면 쉽게 다운을 받으실 수 있습니다 ㅎㅎ 아래 사이트에 가면 날짜를 정하고 데이터를 다운로드하실 수 있답니다 :)

Bitcoin Historical Data - Investing.com

 네 ㅎㅎ 그럼 간단히 데이터를 받았습니다.

 

비트코인 데이터

보시면 날짜가 뒤집힌걸 보실 수 있는데요, 데이터를 날짜 오름차순으로 정렬해주고 시작을 해보겠습니다 ㅎㅎ

정렬된 데이터 짜잔!

 

 그럼 이 데이터에 이전 주식에서 했던 것과 똑같이 변동성 돌파 전략을 적용해보도록 하겠습니다.

 변동성 돌파는 너무도 유명한 전략인데요, 이 전략으로 래리 윌리엄스가 선물 대회에서 어마어마한 수익으로 우승을 거두었고 그의 딸 역시 교육시키고 대회에서 우승했던 일이 있었습니다. 그만큼 검증된 전략이랍니다 ㅎㅎ

변동성 돌파에 대해 궁금하신 분들은 이전 포스팅을 참고해 주세요 ㅎㅎ

[주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI ETF

[주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기(2탄) - 수정변동성돌파

 

 그럼 본격적으로 비트코인에 변동성 돌파를 적용해보겠습니다. 변동성 돌파의 상수값 k는 간단히 0.5를 적용해보도록 하겠습니다 ㅎㅎ

 적용하기 너무도 쉽기 때문에 결과는 간략히 보여드리도록 하겠습니다.

먼저 range는 하루 전 고가 - 저가로 계산이 됩니다.

breakPrice는 오늘 시가 + range * 0.5를 통해 계산이 됩니다 :)

signal은 오늘 고가가 breakPrice를 돌파했는지를 체크하게 되구요

profit은 오늘 신호가 발생하면 수익률은 다음날 시가 / breakPrice가 됩니다 ㅎㅎ

정말 간단하죠?

 

그럼 이렇게 적용한 변동성 돌파의 성과는 과연 어떻게 나왔을까요? 

비트코인 변동성돌파 백테스트

 

네 어떤가요? ㅎㅎ 정말 엄청난 성과를 보여주고 있습니다. 물론 비트코인이 계속 우상향 하는 데이터이다 보니 이런 결과가 당연할 수도 있지만요.

하지만!

좋아하기는 이릅니다. 바로 슬리피지와 수수료의 존재 때문인데요, 비트코인을 매수하거나 매도를 하게 되면 수수료를 내야 합니다. 거기에 슬리피지의 문제도 있고요. 보통 거래할 때마다 수수료와 슬리피지를 합쳐 대강 0.15% 정도를 감안해줘야 한다고 생각합니다. (바이낸스 수수료 0.1% 슬리피지 0.15%)

이렇게 슬리피지를 적용하면 결과가 어떻게 나올지 한번 볼까요?

비트코인 변동성돌파 백테스트 수수료 + 슬리피지 0.15%

 네 정말 처참합니다 ㅜㅜ 무려 1/10토막이 나버리고 말았습니다. 슬리피지와 수수료만 없으면 벌써 부자가 됐을 텐데 말이죠 ㅎㅎ 

 하지만 여기에서 긍정적인 면을 보신 분들이라면 이 결과를 보고 많은 좋은 아이디어가 떠오르셨을 거라고 생각합니다. ㅎㅎ

 모두 신나는 백테스트를 통해 부자가 되는 꿈을 꾸시길!