백테스트 (25) 썸네일형 리스트형 [주식투자] 백테스트 도구(개선버전) - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트(분산투자의 중요성) 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 백테스트를 통해 분산투자의 중요성을 알아보려고 하는데요, 아마 주식을 하시는 분들은 귀가 닳도록 분산투자의 중요성에 대한 이야기를 들었을 거라고 생각합니다. 분산투자를 하는 이유는 잘 알려진 대로 위험을 회피하기 위해서인데요, 그러면 한번 이번에 추가한 백테스트 도구를 통해 분산투자를 하게 되면 얼마나 투자 안정성이 증가하는지 알아보도록 하겠습니다. 이번 포스팅을 위해 이전에 추가한 백테스팅 툴이 여러 개의 파일을 한 번에 처리할 수 있도록 정말 열심히 낑낑대면서 수정했답니다. 제 성의를 봐서라도 구독! 좋아요! 부탁드립니다 ㅎㅎ 그럼 먼저 주어진 주식데이터에 포함된 데이터 중 종목코드 001260에 대한 단일 백테스트를 진행해 봤습니다. 그냥 폴더 안에서 가장 먼저.. [주식투자] 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 새해를 맞아 열심히 삽질을 해가면서 티스토리의 html 편집 기능을 활용해 추세추종의 백테스트 툴을 만들었습니다. 티스토리에 이게 업로드되다니 정말 신기하네요 ㅎㅎ 자바스크립트 코드를 숨기고 싶었는데 이게 로딩이 잘 안돼서 제 적나라한 웹개발 실력이 드러나고 말았습니다... ㅎㅎ 그래도 공부한지 하루도 안되서 만들었으니 앞으로 더 나아질 거라고 믿어요. 이 툴의 사용법은 일단 데이터 파일이 필요합니다. 캔들로 이루어진 데이터가 필요한데, csv파일로 저장하셔야 합니다. (코스피200과 삼성전자 데이터 파일을 업로드 합니다.) 예를 들어 설명하면 다음과 같습니다. 첫 번째 데이터는 날짜 데이터입니다. (20200702, 2020-07-02, 2020/07/02 모두 동.. 전략3 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다. 이번에 새롭게 추가된 전략 3의 백테스트 기록입니다 :) 이번에 새롭게 추가된 전략은 많은 공을 들여 찾아낸 전략인데요, 꽤 만족스러운 성과를 보여줄 것 같아 벌써부터 기대가 됩니다. 백테스트대로만 쭉 갔으면 좋겠는데 말이죠. (사실 몇 번 봇이 말썽을 일으켜서 계속 지켜보는 중입니다. 그래서 사실 오늘도 더 높은 수익이 가능했는데 수익이 반토막 나버렸네요...) 모두 성투하시길! [주식투자] 삼성전자주식이 2002년 이후 트레이딩전략이 통하지 않게 된 이유 안녕하세요 이노도리입니다. 이전 포스팅에서는 삼성전자 주식에 변동성돌파를 적용해봤었는데요, 2002년 이후 갑자기 전략이 무너지면서 원금을 다 날려먹는 나쁜전략이(Evil strategy!!) 되고 말았습니다. 그 이유에 대해서 잘 몰랐기때문에 2002년 삼성전자에 무슨일이 있었는지 찾아봤답니다. (항상 공부하고 연구하는 이노도리입니다!) 그리고 이 뉴스를 발견하였습니다. 옵션은 내가 어떤 가격에 살 수 있는 권리를 말하는데 아무래도 이 콜옵션, 풋옵션이 주가 움직임에 영향을 준것 같습니다. 한번 머리속으로 시뮬레이션을 해보면 콜옵션과 풋옵션이 있으면 아무래도 옵션이 있으니 주가 변동에 제한이 있지 않을까 싶었습니다. 그래서 한번 주가의 표준편차/가격평균을 한번 구해봤습니다. 보이시나요? 2002년 1월.. [주식투자] 삼성전자 주가에 변동성돌파를 적용하면 어떻게 될까? (거래세가 폐지되면 좋은 이유..) + 양도소득세에 대한 생각 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 요즘 매우 핫한 삼성전자 주가에 변동성 돌파를 적용해보려고 합니다. 먼저 삼성전자 데이터를 구해야겠죠? 저는 키움 영웅문의 차트를 통해 데이터를 구했습니다 ㅎㅎ 이 데이터에 변동성돌파를 적용해 볼 건데요, 변동성 돌파에 대한 설명은 이전 포스트에 설명해 두었으니 참고해 주세요 ㅎㅎ -> [주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI ETF (tistory.com) 그럼 빠르게 결과를 보여드리도록 하겠습니다. 변동성돌파의 k값은 무난하게 0.5를 주었고 수수료는 0.3% 슬리피지는 양방향으로 0.1%를 주었습니다. 결과를 볼까요? 네 저도 놀랐습니다. 2002년까지 상승하던 이 전략은 이후 끝없는 하락을 거치면서 결국 자금을 0에 수렴하.. [주식투자] 볼린저밴드 백테스트 해보기 안녕하세요. 이노도리입니다. 오늘도 역시 보조지표로 백테스트를 해보려고 합니다. 아마 많은 분들이 들어보셨을 텐데요. 오늘의 보조지표는 바로 볼린저밴드입니다. 볼린저밴드는 평균값을 기준으로 표준편차만큼의 채널을 만들어 시세가 과도하게 상승하는지 과도하게 하락하는지를 판단하게 됩니다. 20일 기준 볼린저밴드는 다음과 같이 구합니다. 이동평균선 = 20일 종가 평균 상한선 = 이동평균선 + 20일 종가 표준편차 x 2 하한선 = 이동평균선 - 20일 종가 표준편차 x 2 이렇게 구한 상한선과 하한선을 이용하면 매수신호와 매도신호를 구해낼 수 있습니다. 매매신호는 많이 알려져있는 방식으로 정해보겠습니다. 매수신호 : 종가 상한선 이렇게 했을 때 백테스트 결과는 어떻게 나오는지 .. [주식투자] 보조지표 RSI를 활용한 전략 백테스트 해보기 안녕하세요. 이노도리입니다. 오늘은 보조지표를 활용한 매매전략의 백테스트를 해보려고 합니다. 사용할 보조지표는 바로 Relative Strength Index(RSI) 지표입니다. RSI 지표는 주식투자를 하시는 분들이라면 아마도 한 번쯤은 들어보셨을 거라고 생각하는데요, 이 보조지표를 활용한 매매전략 역시 상당히 잘 알려져 있습니다. 그러면 백테스트를 통해 이 전략이 정말로 수익을 만들어내는지 한번 확인해보도록 하겠습니다. 먼저 RSI의 계산은 다음과 같이 이루어지게 됩니다. 평균은 14일 평균을 사용하였습니다. RSI = AU / (AU + AD) AU = 14일간의 상승 평균, (상승이 없으면 0) AD = 14일간의 하락 평균, (하락이 없으면 0) RSI 전략의 매매신호는 다음과 같습니다. 매수.. [주식투자] 엑셀을 활용한 간단한 주가 지수 통계 내보기 안녕하세요 이노도리입니다. 오늘은 간단히 엑셀을 활용하여 주가지수 통계를 내보려고 합니다. 통계라고 하니 어렵게 생각할 수도 있지만 정말 엑셀 초보들도 간단히 할 수 있는 방법이랍니다 :) 트레이딩을 위한 전략을 만들 때 우리는 조금이라도 승률을 올리려 노력하는데요, 만약 주가 데이터로부터 유의미한 통계적 성질을 발견할 수 있다면 우리는 그 성질을 활용하여 수익이 나는 전략을 만들어낼 수 있습니다. 그러면 한번 코스피200 ETF를 통해 분석을 해보도록 하겠습니다. 코스피 200의 다음날 가격이 상승했는지를 체크해주었습니다. 그런 다음 오늘 주가가 얼마나 변했는지 등락률과 노이즈를 계산해주었습니다. 등락률과 노이즈는 다음과 같이 구해줍니다. 등락률 = 종가 / 시가 노이즈 = abs(종가 - 시가) / .. 이전 1 2 3 4 다음
