[주식투자] 보조지표 RSI를 활용한 전략 백테스트 해보기

안녕하세요. 이노도리입니다.

 

 오늘은 보조지표를 활용한 매매전략의 백테스트를 해보려고 합니다. 사용할 보조지표는 바로 Relative Strength Index(RSI) 지표입니다. RSI 지표는 주식투자를 하시는 분들이라면 아마도 한 번쯤은 들어보셨을 거라고 생각하는데요, 이 보조지표를 활용한 매매전략 역시 상당히 잘 알려져 있습니다. 그러면 백테스트를 통해 이 전략이 정말로 수익을 만들어내는지 한번 확인해보도록 하겠습니다.

 

 먼저 RSI의 계산은 다음과 같이 이루어지게 됩니다. 평균은 14일 평균을 사용하였습니다.

 

RSI = AU / (AU + AD)

AU = 14일간의 상승 평균, (상승이 없으면 0)

AD = 14일간의 하락 평균, (하락이 없으면 0)

 

RSI 전략의 매매신호는 다음과 같습니다.

매수 : RSI < 30 종가 매수

매도 : RSI > 70 종가 매도

 

그럼 바로 코스피 200 ETF를 대상으로 RSI 전략의 백테스트 결과를 볼까요? 

 

RSI14 buy < 30 sell > 70, TPI 1.38

 약 18년 동안 약 2배에 가까운 수익률을 올렸습니다.(수수료 + 슬리피지로 0.1%를 주었습니다.) 그렇다면 매매 성능지수는 얼마나 나오는지 한 번 볼까요? 

 

 RSI 전략의 승률은 약 71.4%가 나와버렸습니다. 거래 횟수가 18년 동안 21번밖에 안되지만 이 수치는 꽤 괜찮은 수치입니다. 그럼 손익비는 얼마가 나왔을까요? 손익비는 0.94정도의 값이 나왔는데 승률이 70%가 넘는것을 생각하면 그리 나쁘지 않은 값입니다. 이렇게 나온 승률과 손익비로 계산된 TPI는 1.38입니다. 1.38은 꽤나 괜찮은 수치인데요. 자 여기서 우리는 또다시 이 전략을 검증해봐야 합니다. 이 전략은 18년동안 겨우 21번밖에 거래하지 않는 꽤나 심심한 전략입니다. 앞선 포스트에서 말했듯이 이렇게 적은 거래량으로는 이 전략이 탄탄한지 판단하기가 쉽지 않습니다. 그러면 한번 평균일 수를 조정해볼까요? 한번 평균치를 10일로 바꿔봤습니다.

 

RSI10 buy < 30 sell > 70, TPI 0.91

어떤가요? 전략이 무너져 버렸습니다. 아무래도 전략에 문제가 좀 있는 것 같죠? 그럼 18일 평균은 어떨까요? 

 

RSI18 buy < 30 sell > 70, TPI 1.4

 RSI를 18일 기준으로 잡았을 때는 오히려 다시 전략이 살아나는 모습이지만 오히려 거래 횟수는 더 줄어들었습니다. 제 기준에서 이런 전략을 실전에 투입하기란 쉬운 일이 아닙니다. 기대수익도 문제지만 평균 일이 바뀌면서 전략이 손실 보는 전략으로 바뀌기도 하고 수익을 보는 전략으로 바뀌기도 한다는 건 전략의 탄탄함에 의구심이 들게 합니다. 어떤가요? 답은 없습니다. 제가 미쳐 알지 못하는 다른 방법으로 어떤 사람은 RSI 지표를 바탕으로 시장에서 알파를 얻고 있을지도 모를 일입니다. 이 글을 읽는 여러분들도 한번 백테스트를 통해 알파를 찾아보는 건 어떨까요?