[주식투자] 엑셀을 활용한 간단한 주가 지수 통계 내보기

 안녕하세요 이노도리입니다. 

 

 오늘은 간단히 엑셀을 활용하여 주가지수 통계를 내보려고 합니다. 통계라고 하니 어렵게 생각할 수도 있지만 정말 엑셀 초보들도 간단히 할 수 있는 방법이랍니다 :)

 

 트레이딩을 위한 전략을 만들 때 우리는 조금이라도 승률을 올리려 노력하는데요, 만약 주가 데이터로부터 유의미한 통계적 성질을 발견할 수 있다면 우리는 그 성질을 활용하여 수익이 나는 전략을 만들어낼 수 있습니다.

 

 그러면 한번 코스피200 ETF를 통해 분석을 해보도록 하겠습니다.

 

 

 코스피 200의 다음날 가격이 상승했는지를 체크해주었습니다. 그런 다음 오늘 주가가 얼마나 변했는지 등락률과 노이즈를 계산해주었습니다. 등락률과 노이즈는 다음과 같이 구해줍니다.

 

등락률 = 종가 / 시가

노이즈 = abs(종가 - 시가) / (고가 - 저가)

 

 그러면 지수가 다음날 상승할때와 하락할 때 등락률과 노이즈에는 어떤 차이가 생길지 한번 확인해 볼까요?

 

 먼저 지수가 다음날 상승하는 날들의 등락률 평균은 -0.093%가 나왔습니다. 

 반면에 지수가 다음날 하락하는 날들의 평균은 0.081%가 나왔습니다. 

 

 확연한 차이는 아니지만 지수가 하락한 다음날은 지수가 반등하는 경향을 보여주고 상승하는 날은 다음날 하락하는 경향을 보여주는 거라고 볼 수 있습니다.(물론 너무 미미한 차이라 거의 50% 확률이겠지만요.)

 

 그럼 노이즈는 어떨까요? 빠르게 구해봤습니다.

 

 지수가 다음날 상승하는 날들의 노이즈 평균은 0.504가 나왔습니다.

 그리고 지수가 다음날 하락하는 날들의 노이즈 평균은 0.489가 나왔습니다. 

 

 그럼 이것을 바탕으로 한번 전략을 만들어 볼까요? 

 

 등락률이 0보다 작을경우와 노이즈 값이 0.495 이상일 경우에는 다음날 지수가 상승한다고 보고 시가에 매수하고 종가에 매도하는 전략을 만들어 보았습니다. 

 

당연하겠지만 똥전략입니다 수수료도 적용이 안됐답니다 ㅎㅎ 테스트용이라는걸 알아주세요

대략 1년에 6%정도의 수익을 달성하는 걸로 나왔는데 중요한 건 그게 아니랍니다 ㅎㅎ. 이전에 포스팅한 트레이딩 전략의 성능평가에 쓰이는 TPI를 통해 전략의 성능을 측정해 보았습니다.

 

이 전략의 승률은 53.07% 평균손익비는 1.16 정도가 나왔습니다. TPI는 1.15 정도입니다.

 

그렇다면 이러한 필터 없이 단순 시가 매수 종가 매도할 경우 TPI는 얼마나 나올까요?(무필터 전략이라고 칭하겠습니다 ㅎㅎ)

 

무필터 전략의 승률은 52.95% 평균 손익비는 1.11 정도가 나왔습니다. TPI는 1.115 정도입니다. 

 

차이가 그렇게 크지는 않습니다. 하지만 이렇게 간단한 통계분석을 통해 유의미한 지표를 통해 트레이딩 전략의 성능을 조금이나마 향상시켰습니다. 이 포스팅에서는 단순히 등락률과 노이즈만을 사용했고 실제로 사용하기에는 당연히 모자라지만 다양한 아이디어를 활용하면 이것보다 훨씬 유의미한 통계를 찾아낼 수 있을 거라고 생각합니다. 

 

그럼 모두 성투하세요 :)