안녕하세요. 이노도리입니다.
오늘도 역시 보조지표로 백테스트를 해보려고 합니다. 아마 많은 분들이 들어보셨을 텐데요. 오늘의 보조지표는 바로 볼린저밴드입니다. 볼린저밴드는 평균값을 기준으로 표준편차만큼의 채널을 만들어 시세가 과도하게 상승하는지 과도하게 하락하는지를 판단하게 됩니다. 20일 기준 볼린저밴드는 다음과 같이 구합니다.
이동평균선 = 20일 종가 평균
상한선 = 이동평균선 + 20일 종가 표준편차 x 2
하한선 = 이동평균선 - 20일 종가 표준편차 x 2
이렇게 구한 상한선과 하한선을 이용하면 매수신호와 매도신호를 구해낼 수 있습니다.
매매신호는 많이 알려져있는 방식으로 정해보겠습니다.
매수신호 : 종가 < 하한선
매도신호 : 종가 > 상한선
이렇게 했을 때 백테스트 결과는 어떻게 나오는지 한번 볼까요?
네! 볼린저밴드를 이용한 매매전략은 단순보유에 비해서는 적지만 장기적으로 우상향 하는 모습을 보여주었습니다. TPI 역시 1.59로 매우 준수한 모습을 보여주는데요, 역시나 문제는 거래량이 너무 적다는 것입니다. 거래량이 적을 때는 이 전략이 과최적화된 건 아닌지 의심해봐야겠죠? 한번 평균 일을 바꿔가며 전략을 테스트해보겠습니다.
어떤가요? 10일 기준 20일 기준 30일 기준으로 테스트해 봤습니다. 꽤 비슷한 경향을 보여주죠? 제 기준에서 이 정도면 과최적화 우려는 꽤 덜었다고 봅니다. (물론 테스트도 더 해봐야겠지만요.) 거래량이 적다는 문제가 있기는 하지만 이정도면 볼린저밴드도 꽤 괜찮은 전략이라고 볼 수 있을것 같습니다. (물론 저는 욕심쟁이라서 이정도 수익률에는 만족 못하지만요 ㅎㅎ)
그럼 모두 성투하세요!
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