트레이딩 (27) 썸네일형 리스트형 [암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI 전략 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 이전 포스팅들에 이어 이번에는 RSI 전략을 비트코인에 적용해볼 수 있는 툴을 만들어 올립니다. 오늘만 벌써 몇개를 올리는건지 ㅎㅎ (큰 도움까지는 아니겠지만 비트코인 트레이딩을 생각하시는 분들에게 참고가 됐으면 좋겠네요.) 비트코인 데이터는 2017년부터 준비되어있기때문에 간편하게 파라미터 조정과 버튼 클릭으로 백테스트를 해볼수 있습니다. RSI에 대해서는 이전 포스팅에 간략히 정리해 두었으니 참고 바랍니다. [주식투자] 백테스트 도구(RSI) - 웹에서 직접 돌려보는 RSI 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 볼린저밴드에 이어 RSI(Relative Strength Index)를 활용한 매매전략 백테스트 도구를 업데이트하였습니다. (오늘 벌써 3개 업데이트하는.. [암호화폐] 비트코인 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI(2) 전략 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 최근 비트코인 가격이 정말 무시무시하게 상승하고 있는데요, 비트코인 트레이딩 봇에 겨우 200달러만 넣어두고 있던 저는 지금 기쁘면서도 슬픈 아주 아이러니한 상황이랍니다 ㅜㅜ 수익률은 좋지만 정작 수익은 얼마 되지 않는 이런 나쁜 상황이! (엉엉~ ㅜㅜ) 비트코인이 이렇게 상승하는 것은 여러 이유가 있겠지만 결국 원인은 누군가가 비트코인을 무지막지하게 사들이고 있기 때문입니다. 그리고 그 주체가 2017년 대상승때와는 다르기때문에 개인적으로는 이전과 같은 무지막지한 폭락은 일어나지 않을거라고 봐요.(물론 100%는 없답니다 ㅎㅎ 제 개인소망도 조금 담겨 있어요.) 오늘은 이렇게 상승하는 비트코인에 트레이딩 전략을 테스트해볼 수 있는 툴을 만들어봤습니다. 2017년부터의 데이.. [주식투자] 전세계에서 가장 유명한 전략 중 하나인 RSI(2) 단타 전략 백테스트 해보기 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI(2) 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 사람들에게 잘 알려진 전략 중 하나인 RSI(2) 역추세매매에 대해서 이야기해 보려고 합니다 ㅎㅎ RSI(2) 전략은 기존 RSI 전략과는 다르게 RSI의 주기를 2로 매우 짧게 잡아서 사용하는 방법인데요, 굉장히 robust한 결과를 보여주는 것으로 알려져 있어서 많은 트레이더들의 사랑을 받는 전략이라고 합니다 ㅎㅎ (+덧붙이자면 RSI(2) 전략을 처음 공개한 래리 코너는 이 세상에 있는 수 많은 지표 중 단 하나만 고르라고 한다면 RSI(2)를 고르겠다고 할 정도로 신뢰한다고 하네요.) 그럼 한번 RSI(2) 매매전략을 살펴볼까요? RSI(2) 전략 매수조건 : 종가 > N일 평균 and RSI(2) RSI 상한선 .. 2020년 3월 ~ 2020년 12월 Bitcoin 수익률 공유 최근 비트코인 가격이 정말 폭등하고 있습니다 ㅎㅎ 2017년과는 다르게 정말 엄청난 상승을 보여주고 있다고 생각되는데요, 비트코인 가격이 상승하니 트레이딩 봇도 덩달아 잘되는 모습을 보여주고 있습니다 :) 레버리지를 쓰는 고위험 전략이라 정말 소액으로 200달러 정도만 넣어뒀었는데요, 그게 어느새 2500달러를 달성했습니다 ㅎㅎ 정말 너무합니다... 그냥 1000달러 정도만 넣어뒀어도 더 행복했을 텐데 말이죠 ㅜㅜ 비트코인이 더 상승하길 빌면서 트레이딩봇이 계속 잘되길 기대합니다! 2020년 12월 23일 ~ 현재(2020년 12월 30일) 주식 트레이딩 수익률 기록 안녕하세요 이노도리입니다. 슬프게도 폐기를 결정한 전략 2를 대체할 새로운 봇이 생겼습니다. 전략 3 봇인데요, 전략 2를 폐기하고 전략 2가 운용하던 계좌를 전략 3이 그대로 이어받아 운용하도록 해주었습니다. 아직까지 운용한 지 얼마 되지 않았지만 꽤 괜찮은 모습을 보여주고 있는 우리 신 전략 3 봇입니다! 아직은 겨우 5일거래밖에 없지만 첫날 4.14%의 미친 수익을 거두며 새로운 봇의 데뷔를 화끈하게 마쳤습니다. 미래가 기대되는 똘똘한 봇입니다 ㅎㅎ 누적수익 기록은 데이터가 많지 않은 관계로 따로 올리지는 않겠습니다. 2020년 9월 ~ 현재(2020년 12월 22일) 주식 트레이딩 수익률 기록 안녕하세요 이노도리입니다. 월말을 맞아 현재 운용 중인 시스템 트레이딩 봇의 수익률 기록을 공유합니다. 이 봇은 전략2를 운용중인 봇이었는데요, 안타깝게도 폐기되었습니다. 기존 백테스트 결과와 수익률의 차이가 너무 심하게 나서 운용은 더이상 무의미하다고 판단했습니다. (거기에 최근 1년간 전략의 수익률도 좋지 않았습니다.) 아래는 누적수익기록입니다. 4개월동안 10%정도면 사실 나쁜 전략은 아니지만 백테스트상으로는 4개월간 30% 이상의 수익이 나왔어야합니다. 차이가 너무 심하다고 판단되어 폐기를 결정하고 새 전략으로 교체를 해주었습니다. [주식투자] 보조지표 RSI를 활용한 전략 백테스트 해보기 안녕하세요. 이노도리입니다. 오늘은 보조지표를 활용한 매매전략의 백테스트를 해보려고 합니다. 사용할 보조지표는 바로 Relative Strength Index(RSI) 지표입니다. RSI 지표는 주식투자를 하시는 분들이라면 아마도 한 번쯤은 들어보셨을 거라고 생각하는데요, 이 보조지표를 활용한 매매전략 역시 상당히 잘 알려져 있습니다. 그러면 백테스트를 통해 이 전략이 정말로 수익을 만들어내는지 한번 확인해보도록 하겠습니다. 먼저 RSI의 계산은 다음과 같이 이루어지게 됩니다. 평균은 14일 평균을 사용하였습니다. RSI = AU / (AU + AD) AU = 14일간의 상승 평균, (상승이 없으면 0) AD = 14일간의 하락 평균, (하락이 없으면 0) RSI 전략의 매매신호는 다음과 같습니다. 매수.. [주식투자] 20일선돌파(추세추종)는 정말 수익을 안겨줄까요? - 파이썬 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다. 오늘은 한번 백테스트를 통해 기존에 많이 알려진 전략을 테스트해보려고 합니다. 아마 많은 분들이 주식 공부하다가 들어 보셨을 것 같은데요, 바로 20일선 돌파매매입니다. 보통 5일선이 20일선을 상향 돌파할 때 매수하고 5일선이 20일선을 하향 돌파할 때 매도하는 방법입니다. 많이 알려진 만큼 과연 이 전략의 성능은 얼마나 나올까요? 한번 코스피 200 ETF를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 이 전략의 백테스트는 엑셀로 하기에는 조금 까다로운 부분이 있어서 파이썬으로 진행해보도록 하겠습니다. 짠! 코스피 데이터가 있다면 이 코드를 통해 쉽게 테스트가 가능할 것입니다. with open("data/kospi200.csv") as f: lines = f.readlines() # 코스.. 이전 1 2 3 4 다음
