[주식투자] 전세계에서 가장 유명한 전략 중 하나인 RSI(2) 단타 전략 백테스트 해보기 - 웹에서 직접 돌려보는 RSI(2) 백테스트

 안녕하세요 이노도리입니다 :)

 오늘은 사람들에게 잘 알려진 전략 중 하나인 RSI(2) 역추세매매에 대해서 이야기해 보려고 합니다 ㅎㅎ

 RSI(2) 전략은 기존 RSI 전략과는 다르게 RSI의 주기를 2로 매우 짧게 잡아서 사용하는 방법인데요, 굉장히 robust한 결과를 보여주는 것으로 알려져 있어서 많은 트레이더들의 사랑을 받는 전략이라고 합니다 ㅎㅎ (+덧붙이자면 RSI(2) 전략을 처음 공개한 래리 코너는 이 세상에 있는 수 많은 지표 중 단 하나만 고르라고 한다면 RSI(2)를 고르겠다고 할 정도로 신뢰한다고 하네요.)

 그럼 한번 RSI(2) 매매전략을 살펴볼까요?

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RSI(2) 전략

매수조건 : 종가 > N일 평균 and RSI(2) < RSI 하한선

매도조건 : RSI(2) > RSI 상한선

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 이 전략에서 중요한 점은 주가가 현재 상승추세에 있어야 한다는 점이에요. 주가가 현재 상승하고 있을 때 단기 폭락에서 알파를 찾겠다는 전략이랍니다.

그럼 백테스트 결과를 볼까요?

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 연 수익이 그렇게 크지는 않지만 저 TPI와 승률 손익비는 정말 보는 눈을 의심케 합니다. MDD도 정말 준수하다고 생각되네요. 이전에도 말했듯 이렇게 성적이 좋은 전략은 조금의 수정을 더하면 엄청난 성과를 가능하게 만들수도 있다고 생각합니다. 한번 직접 그 알파를 찾아보는건 어떨까요? 

간단히 아래의 도구를 사용방법을 정리하면 다음과 같습니다.

데이터 파일들은 이전 포스팅에서 다운로드하실 수 있습니다 :)

[주식투자] 백테스트 도구(개선버전) - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트(분산투자의 중

1. 데이터 파일들을 포맷에 맞게 준비합니다. 이전 글에서 데이터 파일 다운로드하여서 사용하셔도 무방합니다 :)

2. 파일들을 불러들입니다.

3. 파라미터를 조정해 줍니다.

4. 백테스트를 진행합니다.

정말 간단하죠? ㅎㅎㅎ

여러 파일들을 한꺼번에 백테스트 진행하게 될 경우 컴퓨터 리소스가 크게 필요할 수 있어 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 점 참고하세요 ㅎㅎ 

 

 

 

 

Mode =
MovingAverage Period =
Low bound =
Upper bound =
Tax = %
slipage + Fee = %