트레이딩 (27) 썸네일형 리스트형 엑셀로 간단한 종가베팅 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI 200 ETF 트레이딩 전략을 개발하기 위해서는 전략이 과거에도 잘 통했는지를 확인하는 과정을 거쳐야 합니다. 이 과정을 백테스트라고 하는데요, 트레이딩을 하기 전에 이 과정을 거침으로써 우리는 개발한 트레이딩 전략에 대해 조금 더 신뢰를 가질 수 있습니다. 백테스트는 만약 어떤 트레이딩 전략이 과거로부터 지금까지 잘 통했다면 미래에도 잘 통할거다라는 가정을 하게 됩니다. 그리고 실제로 이 가정은 꽤 잘 맞아 들어간다고 생각합니다. 이번 포스팅에서는 간단히 엑셀을 이용해서 KODEX KOSPI 200 ETF에 종가베팅을 해보려고 합니다. 종가베팅은 간단히 말해 그날 시장의 종가에 매수를 하고 그다음 날 시초가에 매도를 하는 전략입니다. 그럼 시작해볼까요?? 먼저 시작하기전에 준비물이 필요합니다. 바로 데이터인데요. 저.. 성공적인 매매전략 개발을 위해 참고하는 지표 - TPI 제가 트레이딩 전략 개발을 하면서 가장 유용하게 참고한 지표 중 하나는 Trading Performance Index(TPI)라고 하는 지표입니다. TPI는 쉽게 말하면 나의 매매 전략이 얼마나 우수한지를 나타내는 지표입니다. TPI는 간단히 다음과 같이 간단히 계산이 가능합니다. TPI = 승률 x ( 1 + 손익비) TPI의 값에 따라 현재 나의 매매전략이 장기간 돈을 벌어다 줄지 아니면 깡통을 차게 할지를 알 수가 있는데요, 다음과 같은 TPI의 기준에 따라 매매전략의 품질을 판단할 수 있습니다. TPI 값 전략 품질 TPI > 1 수익 전략 TPI ~ 1 본전 전략(사실상 손실) TPI < 1 손실 전략 이 TPI 값에 따라 간단히 시뮬레이션을 해 볼 수가 있습니다. 만약 승률이 30%이고 평균 .. 주식하다가 실패하는 이유(내가 시스템 트레이딩을 시작한 이유) 제가 처음으로 주식을 시작한 건 대략 6년 전이었던 걸로 기억합니다. 당시 팀에서 주식 이야기가 솔솔 들려왔고 직장인도 월급만으로 버틸 생각을 하기보다는 적극적으로 재테크를 해야 한다는 분위기였던 걸로 기억합니다. 저는 처음부터 너무 많은 금액으로 시작하기에는 주식을 너무 모른다고 생각해서 대략 500만 원으로 주식을 시작했습니다.(유일하게 잘한 부분 ㅎㅎ) 그리고 인터넷에서 주식하는 방법을 많이 찾아봤는데 주식 초보인 저에게 가장 매력적으로 보였던건 급등주 매매였습니다. 소위 말하는 단타였죠. 지금 와서 돌아보면 정말 미친 짓이었지만 급등주를 통해 하루에 조금씩 1%씩만 먹어도 1년으로 따지면 어마어마한 수익이 가능했습니다. 아는게 없으니 무서울 게 없었던 저는 급등하는 종목에 몰빵을 하는 식으로 트레.. 시스템 트레이딩을 통해 경제적 자유 얻기(연봉이 1억이 넘어도 경제적 자유를 얻기 힘들었던 이유) 핑계일 수도 있겠지만 저는 돈을 모으기가 쉽지 않았습니다. 몇천만 원을 모으면 어딘가 쓸 일이 생기고 또 몇천만 원을 모으면 어딘가 쓸 일이 생기는 일이 반복됐습니다. 거기에 저는 집이 상당히 못 사는 축에 속했습니다. 그러다 보니 대학원을 졸업하고 나서 저에게 남은 건 4000만원이 넘는 학자금 대출과 직장 다니면서도 부모님께 용돈을 꾸준히 드려야 했습니다. 그러다 보니 3년간 회사 다니면서 모은 돈은 2천만원밖에 되질 않더군요. 그리고 2016년 초 운 좋게도 해외로 이직을 하게 됐습니다. 연봉도 1억이 훌쩍 넘는 고연봉을 받게 됐습니다. 그런데 왜 사람들이 그렇게 버는 만큼 쓴다고 하는지 이직하고 나서야 알겠더라고요. 좋은 차를 사게 되고 좋은 집에 살게 되고 거기에 좋은 직장에 다니다 보니 부모님.. 전략2 백테스트 결과 TPI(Trading Performance Index) : 1.5540 MDD(Maximum Draw Down) : -17.01% Winning Rate : 66.97% # trade during test : 10,240 CAGR(Compound Annual Growth Rate) : ~404% 전략1 백테스트 결과 TPI(Trading Performance Index) : 1.4441 MDD(Maximum Draw Down) : -30.36% Winning Rate : 65.11% # trades during test : 14,279 CAGR(Compound Annual Growth Rate) : ~280% 2020년 9월 ~ 현재(2020년 12월 5일) 주식 트레이딩 수익률 기록 2020년 9월부터 지금까지 주식시장에서의 시스템 트레이딩을 통한 수익률 기록입니다. 9월경 전략 1의 자금을 빼서 전략2에 추가해줬습니다. 아직 전략1에 비하면 수익이 크지 않지만 백테스트상으로는 훨씬 좋은 전략이었기때문에 장기간 지켜보려고 합니다. 2020년 5월 ~ 현재(2020년 12월 5일) 주식 트레이딩 수익률 기록 2020년 5월부터 지금까지 주식시장에서의 시스템 트레이딩을 통한 수익률 기록입니다. 중간중간 입금과 출금이 있어 누적손익금은 들쭉날쭉합니다. 5월부터 지금까지의 수익률을 통한 그래프는 다음과 같습니다. 이전 1 2 3 4 다음
