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시스템 트레이딩/트레이딩 이야기

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[주식투자] 엑셀을 활용한 간단한 주가 지수 통계 내보기 안녕하세요 이노도리입니다. 오늘은 간단히 엑셀을 활용하여 주가지수 통계를 내보려고 합니다. 통계라고 하니 어렵게 생각할 수도 있지만 정말 엑셀 초보들도 간단히 할 수 있는 방법이랍니다 :) 트레이딩을 위한 전략을 만들 때 우리는 조금이라도 승률을 올리려 노력하는데요, 만약 주가 데이터로부터 유의미한 통계적 성질을 발견할 수 있다면 우리는 그 성질을 활용하여 수익이 나는 전략을 만들어낼 수 있습니다. 그러면 한번 코스피200 ETF를 통해 분석을 해보도록 하겠습니다. 코스피 200의 다음날 가격이 상승했는지를 체크해주었습니다. 그런 다음 오늘 주가가 얼마나 변했는지 등락률과 노이즈를 계산해주었습니다. 등락률과 노이즈는 다음과 같이 구해줍니다. 등락률 = 종가 / 시가 노이즈 = abs(종가 - 시가) / ..
[주식투자] 백테스트로 알아보는 현금비중 적용 효과(손실은 적게 수익은 많이) 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 저번에 했던 변동성조절에 이어 현금비중 조정에 따른 전략 성능 변화를 살펴보겠습니다. (켈리 비율은 최적의 투입금액 비율을 말하는 건데 여기서는 그렇게까지는 하지 않고 현금비중 조정에 따른 결과만 살펴보겠습니다.) 아마도 많은 분들이 현금비중 늘려서 안전하게 투자해라라는 말을 많이 들어보셨을겁니다. 그러면서도 그 이유와 영향에 대해서는 알아보기가 쉽지 않았는데요, 오늘은 제가 백테스트를 통해 어떤 영향이 있는지 보여드리겠습니다 :) 아래는 변동성 조절만을 사용하여 투입자금을 조정한 결과입니다. 하지만 보시다시피 MDD가 너무 커서 실전에 투입하기는 쉽지가 않은데요. 이런 경우 현금비중을 더 늘리면 어떻게 결과가 바뀌는지 한번 볼까요? 여기에서 현금비중과 변동성 조절이..
[주식투자] 백테스트로 알아보는 변동성조절의 중요성 안녕하세요 이노도리입니다 ㅎㅎ 오늘은 변동성 조절의 중요성에 대해서 알아보려고 하는데요, 아마도 갑자기 왠 뚱딴지같은 소리인가 싶으실 거예요. 하지만 이 변동성 조절을 통해 전략의 성능을 무지막지하게 향상할 수도 있답니다. 먼저 변동성이란 무엇일까요?? 변동성이란 쉽게 말해 주가가 얼마나 움직였냐를 나타내는 말입니다. 만약 어떤 종목이 하루에 30%의 등락이 있었다면 그 종목은 변동성이 심하다고 할 것이고 만약 등락이 1% 내외라면 변동성이 없다고 말하게 될 것입니다. 이 변동성은 트레이더들에게는 양날의 검인데요, 변동성을 잘 타면 엄청난 수익을 낼 수도 있지만 그만큼 등락이 크기 때문에 손실을 볼 가능성도 높아지게 됩니다. 시장의 성질 중에는 변동성 군집이라는 성질이 있는데요, 이것은 어떤 종목의 등락..
[주식투자] 백테스트 도중 과최적화를 피하는 방법 안녕하세요 이노도리입니다. 이제 어제를 끝으로 올해 회사생활은 끝이 났습니다. 이제 2주간 회사는 셧다운에 들어가게 됐는데요, 저는 다음 주에는 2박 3일간 지인과 뉴질랜드 북섬으로 여행을 다녀올 생각입니다. 그리고 남은 기간 동안은 요즘 죽 쑤고 있는 전략 2를 대체할 새로운 전략을 개발할 예정입니다 :) 아마도 백테스트를 하시는 분들은 과최적화라는 말을 많이 들어봤을 거라고 생각합니다. 제가 정의하는 과최적화란 전략의 각종 파라미터를 조정해서 이미 알고 있는 시장의 결과에 끼워 맞추는 것이라고 생각합니다. (머신러닝에서 말하는 과최적화도 이와 비슷합니다.) 이렇게 과최적화가 발생하게 되면 알고 있는 결과에 파라미터를 끼워 맞춘 것이기 때문에 보통 미래시장에 대해서는 대응을 실패하게 되고 결국 백테스트..
[주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기(2탄) - 수정변동성돌파 안녕하세요 ㅎㅎ 어제에 이어 오늘도 코스피 ETF에 대해 변동성 돌파 백테스트를 해보도록 하겠습니다. 어제 마지막으로 제 비기(?)를 이용해 누적수익을 대폭 향상한 결과를 보여드렸는데요, 그럼 이 비기(?)라는게 대체 뭐길래 이렇게 누적수익이 높아진 걸까요?? 사실 이전 포스트에서도 말했지만 사실 진짜 별거 없습니다 ㅎㅎ 제가 한 일은 바로 변동성 돌파의 수식을 바꾼 것인데요, 원래 변동성 돌파의 조건식은 다음과 같습니다. 돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전일고가 - 전일저가) 이 식에서 k값을 바꾸거나 하는 식으로 전략을 수정해준 겁니다. 저는 여기에서 저가를 시가로 바꿔주었는데요, 변동성 돌파의 의미가 일정 이상의 추세를 가지고 움직일 때 진입한다는 점을 생각해보면 이렇게 바꾸는 게 사실 크게 논..
[주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI ETF 이전에 설명한 단순 종가베팅에 이어 오늘은 한번 그 유명한 래리 윌리엄스의 변동성 돌파의 백테스트를 해보려고 합니다. (제목에는 이전에 말씀드린것처럼 주식과 투자 키워드를 넣어봤습니다. 조회수야 올라가라~ ㅎㅎ) 변동성 돌파는 저에게 매우 특별한 트레이딩 기법입니다. 변동성 돌파에서 영감을 받아 전략을 개발하게 되었고 이 전략을 공부하면서 저에게 전환점이 오게 됐습니다 ㅎㅎ 변동성 돌파는 장중 가격이 일정한 기준치를 넘어설때 매수를 하게 되는데요, 실시간으로 시장을 감시하고 있어야 하기 때문에 사람이 손으로 하기에는 정말 힘이 듭니다. 그러다 보니 시스템트레이딩과 정말 잘 맞는 전략 중 하나라고 생각합니다. 먼저 변동성 돌파의 매수가격은 다음과 같이 정의하게 됩니다.돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전..
로버트 기요사키의 부자 아빠 가난한 아빠 - 경제적 자유를 이루는 방법 요즘 자기 전에 로버트 기요사키의 부자 아빠 가난한 아빠를 다시 읽고 있습니다. 이 책은 군시절 제게 정말 큰 영향을 준 책입니다. 제가 어떤 방식으로 살아가야 하는지에 대한 방향을 제시해 준 책이라고도 할 수 있습니다. 요즘 이 책을 다시 읽으면서 다시금 내용을 되새기고 있는데요, 이번 포스팅에서는 이 책에서 말하는 내용에 대해서 다시 한번 돌아보고 정리해보려 합니다. 로버트 기요사키는 이 책에서 자신의 친아버지(가난한 아버지)와 친구의 아버지(부자 아버지)에 대한 이야기들을 하면서 부자와 가난한 사람의 차이가 무엇인지를 설명하고 있습니다. 읽으면서 들었던 생각은 아마도 로버트 기요사키는 친아버지와 정말 많이 싸웠을것 같습니다 ㅎㅎ 책을 읽으면서 제게 가장 큰 충격을 주었던 것은 자산과 부채의 개념이었..
엑셀로 간단한 종가베팅 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI 200 ETF 트레이딩 전략을 개발하기 위해서는 전략이 과거에도 잘 통했는지를 확인하는 과정을 거쳐야 합니다. 이 과정을 백테스트라고 하는데요, 트레이딩을 하기 전에 이 과정을 거침으로써 우리는 개발한 트레이딩 전략에 대해 조금 더 신뢰를 가질 수 있습니다. 백테스트는 만약 어떤 트레이딩 전략이 과거로부터 지금까지 잘 통했다면 미래에도 잘 통할거다라는 가정을 하게 됩니다. 그리고 실제로 이 가정은 꽤 잘 맞아 들어간다고 생각합니다. 이번 포스팅에서는 간단히 엑셀을 이용해서 KODEX KOSPI 200 ETF에 종가베팅을 해보려고 합니다. 종가베팅은 간단히 말해 그날 시장의 종가에 매수를 하고 그다음 날 시초가에 매도를 하는 전략입니다. 그럼 시작해볼까요?? 먼저 시작하기전에 준비물이 필요합니다. 바로 데이터인데요. 저..

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