본문 바로가기

투자

 (26)
[주식투자] 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 새해를 맞아 열심히 삽질을 해가면서 티스토리의 html 편집 기능을 활용해 추세추종의 백테스트 툴을 만들었습니다. 티스토리에 이게 업로드되다니 정말 신기하네요 ㅎㅎ 자바스크립트 코드를 숨기고 싶었는데 이게 로딩이 잘 안돼서 제 적나라한 웹개발 실력이 드러나고 말았습니다... ㅎㅎ 그래도 공부한지 하루도 안되서 만들었으니 앞으로 더 나아질 거라고 믿어요. 이 툴의 사용법은 일단 데이터 파일이 필요합니다. 캔들로 이루어진 데이터가 필요한데, csv파일로 저장하셔야 합니다. (코스피200과 삼성전자 데이터 파일을 업로드 합니다.) 예를 들어 설명하면 다음과 같습니다. 첫 번째 데이터는 날짜 데이터입니다. (20200702, 2020-07-02, 2020/07/02 모두 동..
전략3 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다. 이번에 새롭게 추가된 전략 3의 백테스트 기록입니다 :) 이번에 새롭게 추가된 전략은 많은 공을 들여 찾아낸 전략인데요, 꽤 만족스러운 성과를 보여줄 것 같아 벌써부터 기대가 됩니다. 백테스트대로만 쭉 갔으면 좋겠는데 말이죠. (사실 몇 번 봇이 말썽을 일으켜서 계속 지켜보는 중입니다. 그래서 사실 오늘도 더 높은 수익이 가능했는데 수익이 반토막 나버렸네요...) 모두 성투하시길!
2020년 12월 23일 ~ 현재(2020년 12월 30일) 주식 트레이딩 수익률 기록 안녕하세요 이노도리입니다. 슬프게도 폐기를 결정한 전략 2를 대체할 새로운 봇이 생겼습니다. 전략 3 봇인데요, 전략 2를 폐기하고 전략 2가 운용하던 계좌를 전략 3이 그대로 이어받아 운용하도록 해주었습니다. 아직까지 운용한 지 얼마 되지 않았지만 꽤 괜찮은 모습을 보여주고 있는 우리 신 전략 3 봇입니다! 아직은 겨우 5일거래밖에 없지만 첫날 4.14%의 미친 수익을 거두며 새로운 봇의 데뷔를 화끈하게 마쳤습니다. 미래가 기대되는 똘똘한 봇입니다 ㅎㅎ 누적수익 기록은 데이터가 많지 않은 관계로 따로 올리지는 않겠습니다.
2020년 9월 ~ 현재(2020년 12월 22일) 주식 트레이딩 수익률 기록 안녕하세요 이노도리입니다. 월말을 맞아 현재 운용 중인 시스템 트레이딩 봇의 수익률 기록을 공유합니다. 이 봇은 전략2를 운용중인 봇이었는데요, 안타깝게도 폐기되었습니다. 기존 백테스트 결과와 수익률의 차이가 너무 심하게 나서 운용은 더이상 무의미하다고 판단했습니다. (거기에 최근 1년간 전략의 수익률도 좋지 않았습니다.) 아래는 누적수익기록입니다. 4개월동안 10%정도면 사실 나쁜 전략은 아니지만 백테스트상으로는 4개월간 30% 이상의 수익이 나왔어야합니다. 차이가 너무 심하다고 판단되어 폐기를 결정하고 새 전략으로 교체를 해주었습니다.
2020년 5월 ~ 현재(2020년 12월 30일) 주식 트레이딩 수익률 기록 안녕하세요 이노도리입니다. 월말을 맞아 현재 운용 중인 시스템 트레이딩 봇의 수익률 기록을 공유합니다. 이번달도 감사하게도 기대수익보다 높은 수익을 거두었습니다. 계속 이대로 갔으면 좋겠는데 말이죠 ㅎㅎ 아래는 이번달 수익률의 누적수익 기록입니다. 중간중간 손실구간이 있었지만 잘 극복해나갔네요. 계속해서 이렇게 수익이 났으면 좋겠습니다 :) 올 한해 모두 고생하셨습니다.
[주식투자] 삼성전자주식이 2002년 이후 트레이딩전략이 통하지 않게 된 이유 안녕하세요 이노도리입니다. 이전 포스팅에서는 삼성전자 주식에 변동성돌파를 적용해봤었는데요, 2002년 이후 갑자기 전략이 무너지면서 원금을 다 날려먹는 나쁜전략이(Evil strategy!!) 되고 말았습니다. 그 이유에 대해서 잘 몰랐기때문에 2002년 삼성전자에 무슨일이 있었는지 찾아봤답니다. (항상 공부하고 연구하는 이노도리입니다!) 그리고 이 뉴스를 발견하였습니다. 옵션은 내가 어떤 가격에 살 수 있는 권리를 말하는데 아무래도 이 콜옵션, 풋옵션이 주가 움직임에 영향을 준것 같습니다. 한번 머리속으로 시뮬레이션을 해보면 콜옵션과 풋옵션이 있으면 아무래도 옵션이 있으니 주가 변동에 제한이 있지 않을까 싶었습니다. 그래서 한번 주가의 표준편차/가격평균을 한번 구해봤습니다. 보이시나요? 2002년 1월..
[주식투자] 볼린저밴드 백테스트 해보기 안녕하세요. 이노도리입니다. 오늘도 역시 보조지표로 백테스트를 해보려고 합니다. 아마 많은 분들이 들어보셨을 텐데요. 오늘의 보조지표는 바로 볼린저밴드입니다. 볼린저밴드는 평균값을 기준으로 표준편차만큼의 채널을 만들어 시세가 과도하게 상승하는지 과도하게 하락하는지를 판단하게 됩니다. 20일 기준 볼린저밴드는 다음과 같이 구합니다. 이동평균선 = 20일 종가 평균 상한선 = 이동평균선 + 20일 종가 표준편차 x 2 하한선 = 이동평균선 - 20일 종가 표준편차 x 2 이렇게 구한 상한선과 하한선을 이용하면 매수신호와 매도신호를 구해낼 수 있습니다. 매매신호는 많이 알려져있는 방식으로 정해보겠습니다. 매수신호 : 종가 상한선 이렇게 했을 때 백테스트 결과는 어떻게 나오는지 ..
[주식투자] 보조지표 RSI를 활용한 전략 백테스트 해보기 안녕하세요. 이노도리입니다. 오늘은 보조지표를 활용한 매매전략의 백테스트를 해보려고 합니다. 사용할 보조지표는 바로 Relative Strength Index(RSI) 지표입니다. RSI 지표는 주식투자를 하시는 분들이라면 아마도 한 번쯤은 들어보셨을 거라고 생각하는데요, 이 보조지표를 활용한 매매전략 역시 상당히 잘 알려져 있습니다. 그러면 백테스트를 통해 이 전략이 정말로 수익을 만들어내는지 한번 확인해보도록 하겠습니다. 먼저 RSI의 계산은 다음과 같이 이루어지게 됩니다. 평균은 14일 평균을 사용하였습니다. RSI = AU / (AU + AD) AU = 14일간의 상승 평균, (상승이 없으면 0) AD = 14일간의 하락 평균, (하락이 없으면 0) RSI 전략의 매매신호는 다음과 같습니다. 매수..

티스토리툴바