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시스템 트레이딩

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[주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기(2탄) - 수정변동성돌파 안녕하세요 ㅎㅎ 어제에 이어 오늘도 코스피 ETF에 대해 변동성 돌파 백테스트를 해보도록 하겠습니다. 어제 마지막으로 제 비기(?)를 이용해 누적수익을 대폭 향상한 결과를 보여드렸는데요, 그럼 이 비기(?)라는게 대체 뭐길래 이렇게 누적수익이 높아진 걸까요?? 사실 이전 포스트에서도 말했지만 사실 진짜 별거 없습니다 ㅎㅎ 제가 한 일은 바로 변동성 돌파의 수식을 바꾼 것인데요, 원래 변동성 돌파의 조건식은 다음과 같습니다. 돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전일고가 - 전일저가) 이 식에서 k값을 바꾸거나 하는 식으로 전략을 수정해준 겁니다. 저는 여기에서 저가를 시가로 바꿔주었는데요, 변동성 돌파의 의미가 일정 이상의 추세를 가지고 움직일 때 진입한다는 점을 생각해보면 이렇게 바꾸는 게 사실 크게 논..
[주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI ETF 이전에 설명한 단순 종가베팅에 이어 오늘은 한번 그 유명한 래리 윌리엄스의 변동성 돌파의 백테스트를 해보려고 합니다. (제목에는 이전에 말씀드린것처럼 주식과 투자 키워드를 넣어봤습니다. 조회수야 올라가라~ ㅎㅎ) 변동성 돌파는 저에게 매우 특별한 트레이딩 기법입니다. 변동성 돌파에서 영감을 받아 전략을 개발하게 되었고 이 전략을 공부하면서 저에게 전환점이 오게 됐습니다 ㅎㅎ 변동성 돌파는 장중 가격이 일정한 기준치를 넘어설때 매수를 하게 되는데요, 실시간으로 시장을 감시하고 있어야 하기 때문에 사람이 손으로 하기에는 정말 힘이 듭니다. 그러다 보니 시스템트레이딩과 정말 잘 맞는 전략 중 하나라고 생각합니다. 먼저 변동성 돌파의 매수가격은 다음과 같이 정의하게 됩니다.돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전..
로버트 기요사키의 부자 아빠 가난한 아빠 - 경제적 자유를 이루는 방법 요즘 자기 전에 로버트 기요사키의 부자 아빠 가난한 아빠를 다시 읽고 있습니다. 이 책은 군시절 제게 정말 큰 영향을 준 책입니다. 제가 어떤 방식으로 살아가야 하는지에 대한 방향을 제시해 준 책이라고도 할 수 있습니다. 요즘 이 책을 다시 읽으면서 다시금 내용을 되새기고 있는데요, 이번 포스팅에서는 이 책에서 말하는 내용에 대해서 다시 한번 돌아보고 정리해보려 합니다. 로버트 기요사키는 이 책에서 자신의 친아버지(가난한 아버지)와 친구의 아버지(부자 아버지)에 대한 이야기들을 하면서 부자와 가난한 사람의 차이가 무엇인지를 설명하고 있습니다. 읽으면서 들었던 생각은 아마도 로버트 기요사키는 친아버지와 정말 많이 싸웠을것 같습니다 ㅎㅎ 책을 읽으면서 제게 가장 큰 충격을 주었던 것은 자산과 부채의 개념이었..
엑셀로 간단한 종가베팅 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI 200 ETF 트레이딩 전략을 개발하기 위해서는 전략이 과거에도 잘 통했는지를 확인하는 과정을 거쳐야 합니다. 이 과정을 백테스트라고 하는데요, 트레이딩을 하기 전에 이 과정을 거침으로써 우리는 개발한 트레이딩 전략에 대해 조금 더 신뢰를 가질 수 있습니다. 백테스트는 만약 어떤 트레이딩 전략이 과거로부터 지금까지 잘 통했다면 미래에도 잘 통할거다라는 가정을 하게 됩니다. 그리고 실제로 이 가정은 꽤 잘 맞아 들어간다고 생각합니다. 이번 포스팅에서는 간단히 엑셀을 이용해서 KODEX KOSPI 200 ETF에 종가베팅을 해보려고 합니다. 종가베팅은 간단히 말해 그날 시장의 종가에 매수를 하고 그다음 날 시초가에 매도를 하는 전략입니다. 그럼 시작해볼까요?? 먼저 시작하기전에 준비물이 필요합니다. 바로 데이터인데요. 저..
성공적인 매매전략 개발을 위해 참고하는 지표 - TPI 제가 트레이딩 전략 개발을 하면서 가장 유용하게 참고한 지표 중 하나는 Trading Performance Index(TPI)라고 하는 지표입니다. TPI는 쉽게 말하면 나의 매매 전략이 얼마나 우수한지를 나타내는 지표입니다. TPI는 간단히 다음과 같이 간단히 계산이 가능합니다. TPI = 승률 x ( 1 + 손익비) TPI의 값에 따라 현재 나의 매매전략이 장기간 돈을 벌어다 줄지 아니면 깡통을 차게 할지를 알 수가 있는데요, 다음과 같은 TPI의 기준에 따라 매매전략의 품질을 판단할 수 있습니다. TPI 값 전략 품질 TPI > 1 수익 전략 TPI ~ 1 본전 전략(사실상 손실) TPI < 1 손실 전략 이 TPI 값에 따라 간단히 시뮬레이션을 해 볼 수가 있습니다. 만약 승률이 30%이고 평균 ..
주식하다가 실패하는 이유(내가 시스템 트레이딩을 시작한 이유) 제가 처음으로 주식을 시작한 건 대략 6년 전이었던 걸로 기억합니다. 당시 팀에서 주식 이야기가 솔솔 들려왔고 직장인도 월급만으로 버틸 생각을 하기보다는 적극적으로 재테크를 해야 한다는 분위기였던 걸로 기억합니다. 저는 처음부터 너무 많은 금액으로 시작하기에는 주식을 너무 모른다고 생각해서 대략 500만 원으로 주식을 시작했습니다.(유일하게 잘한 부분 ㅎㅎ) 그리고 인터넷에서 주식하는 방법을 많이 찾아봤는데 주식 초보인 저에게 가장 매력적으로 보였던건 급등주 매매였습니다. 소위 말하는 단타였죠. 지금 와서 돌아보면 정말 미친 짓이었지만 급등주를 통해 하루에 조금씩 1%씩만 먹어도 1년으로 따지면 어마어마한 수익이 가능했습니다. 아는게 없으니 무서울 게 없었던 저는 급등하는 종목에 몰빵을 하는 식으로 트레..
시스템 트레이딩을 통해 경제적 자유 얻기(연봉이 1억이 넘어도 경제적 자유를 얻기 힘들었던 이유) 핑계일 수도 있겠지만 저는 돈을 모으기가 쉽지 않았습니다. 몇천만 원을 모으면 어딘가 쓸 일이 생기고 또 몇천만 원을 모으면 어딘가 쓸 일이 생기는 일이 반복됐습니다. 거기에 저는 집이 상당히 못 사는 축에 속했습니다. 그러다 보니 대학원을 졸업하고 나서 저에게 남은 건 4000만원이 넘는 학자금 대출과 직장 다니면서도 부모님께 용돈을 꾸준히 드려야 했습니다. 그러다 보니 3년간 회사 다니면서 모은 돈은 2천만원밖에 되질 않더군요. 그리고 2016년 초 운 좋게도 해외로 이직을 하게 됐습니다. 연봉도 1억이 훌쩍 넘는 고연봉을 받게 됐습니다. 그런데 왜 사람들이 그렇게 버는 만큼 쓴다고 하는지 이직하고 나서야 알겠더라고요. 좋은 차를 사게 되고 좋은 집에 살게 되고 거기에 좋은 직장에 다니다 보니 부모님..
전략2 백테스트 결과 TPI(Trading Performance Index) : 1.5540 MDD(Maximum Draw Down) : -17.01% Winning Rate : 66.97% # trade during test : 10,240 CAGR(Compound Annual Growth Rate) : ~404%

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