[주식투자] 백테스트 도구(개선버전) - 웹에서 직접 돌려보는 추세추종 백테스트(분산투자의 중요성)

주식데이터.zip

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 안녕하세요 이노도리입니다 :) 

오늘은 백테스트를 통해 분산투자의 중요성을 알아보려고 하는데요, 아마 주식을 하시는 분들은 귀가 닳도록 분산투자의 중요성에 대한 이야기를 들었을 거라고 생각합니다. 분산투자를 하는 이유는 잘 알려진 대로 위험을 회피하기 위해서인데요, 그러면 한번 이번에 추가한 백테스트 도구를 통해 분산투자를 하게 되면 얼마나 투자 안정성이 증가하는지 알아보도록 하겠습니다. 이번 포스팅을 위해 이전에 추가한 백테스팅 툴이 여러 개의 파일을 한 번에 처리할 수 있도록 정말 열심히 낑낑대면서 수정했답니다. 제 성의를 봐서라도 구독! 좋아요! 부탁드립니다 ㅎㅎ

 

 그럼 먼저 주어진 주식데이터에 포함된 데이터 중 종목코드 001260에 대한 단일 백테스트를 진행해 봤습니다. 그냥 폴더 안에서 가장 먼저 있는 종목으로 (재무는 어떤지는 전혀 고려하지 않고) 추세추종 전략을 적용해 봤습니다. 그럼 한번 백테스트 결과를 볼까요?

 

001260 백테스트 결과

 

 와우 어떤가요?? 001260 종목에 대한 백테스트 결과 연 복리로 17.8% MDD는 무려 -88.635%가 나와버렸습니다. 무려 1500배에 달하는 복리 수익을 내줬다가 쪼그라드는 모습을 보여주네요. 연 복리 17.8%는 정말 좋은 성과로 볼 수 있지만 과연 -88.635%에 달하는 MDD를 견딜 수 있는 사람이 과연 있을까요?(저는 -20%만 돼도 신경이 날카로워진답니다... ㅎㅎ)

 

 그러면 이번에는 한번 분산투자를 진행해보도록 하겠습니다. 분산투자는 그냥 N개의 종목에 금액을 똑같이 N분의 1로 나눠서 추세추종전략을 진행하는 것입니다. 그럼 결과를 볼까요?

 

80개의 종목에 분산해서 추세추종 전략을 적용한 결과

 

 어떤가요? MDD가 현저히 낮아진 것을 볼 수 있습니다. 거기에 그래프도 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다. 단순히 N개의 종목에 분산해서 투자했을 뿐인데 이러한 결과를 보여주고 있습니다. 정말 대단하지 않나요? 이런 식으로 분산해서 투자를 진행할 경우 한 종목에서 발생하는 위험을 분산시킴으로써 극단적인 Draw Down을 회피할 수 있게 됩니다. 그리고 지금 선택한 종목들은 사실 마구잡이로 선택한 것이기 때문에 적절한 종목 선택이 이뤄진다면 MDD를 훨씬 더 낮출 수 있게 됩니다. 어떤가요? 한번 직접 백테스트를 진행해 보시는 건 어떨까요?

 

 

 사용 방법을 정리하면 다음과 같습니다.

 

1. 데이터 파일들을 포맷에 맞게 준비합니다. 업로드 해 놓은 파일들을 다운받으셔서 사용하셔도 무관합니다 :)

2. 파일들을 불러들입니다.

3. 파라미터를 조정해 줍니다.

4. 백테스트를 진행합니다.

 

정말 간단하죠? ㅎㅎㅎ

 

 

 

 

 

Long Term =
Short Term =
Tax = %
slipage + Fee = %