변동성돌파 (5) 썸네일형 리스트형 [암호화폐] 엑셀로 해보는 비트코인 변동성돌파 백테스트 - 5만달러 돌파기념! 안녕하세요 이노도리입니다. 간만에 포스팅 하나를 올려보려고 하는데요 ㅎㅎ 최근 5만 달러를 달성한 비트코인에 변동성 돌파 백테스트를 적용해보려고 합니다 :) 혹 다른 백테스트를 해보고 싶으신 분들은 웹에서 간단히 해볼수 있는 툴도 추가해 두었으니 해보셔도 좋을 것 같습니다 ㅎㅎ [암호화폐] 이더리움 백테스트 도구 - 웹에서 직접 돌려보는 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 암호화폐 시장에서 두 번째로 많은 시가총액을 자랑하는 이더리움의 백테스트 도구를 준비했습니다 ㅎㅎ 다양한 전략의 백테스트를 통해 전략 테스트를 nodol.tistory.com [암호화폐] 비트코인 백테스트 도구들(정리) - 웹에서 직접 돌려보는 백테스트 안녕하세요 이노도리입니다. 오늘은 정말 많은 포스팅을 작성했는데요, 모두.. [주식투자] 2021년 증권 거래세 인하 - 백테스트로 알아보는 증권 거래세 인하의 영향 안녕하세요 이노도리입니다. 새해를 맞아 주식시장에는 큰 변화가 생겼는데요, 바로 증권 거래세의 인하입니다. 정말 말도 많고 탈도 많은 거래세입니다. (양도소득세와 거래세 때문에 정말 말들이 많은 2020년이었습니다.) 오늘은 이 거래세가 장기적으로 트레이딩 전략에 얼마나 큰 영향을 주는지 알아보려고 합니다. 사실 0.02%라고 하면 별로 크게 생각하지 않을 사람도 많다고 생각합니다. 0.25%에서 0.02%니까 겨우(?) 10%도 안 되는 값이니까요. 하지만 정말 그럴까요? 한번 그동안 많이 돌려봤던 백테스트를 통해 이 거래세 인하가 장기적으로 우리에게 어떤 영향을 끼칠 수 있는지 알아보도록 하겠습니다. 먼저 거래세는 거래 횟수가 많을수록 그 영향이 커질 것이기 때문에 많은 데이터를 가진 삼성전자 주가에.. [주식투자] 삼성전자 주가에 변동성돌파를 적용하면 어떻게 될까? (거래세가 폐지되면 좋은 이유..) + 양도소득세에 대한 생각 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 요즘 매우 핫한 삼성전자 주가에 변동성 돌파를 적용해보려고 합니다. 먼저 삼성전자 데이터를 구해야겠죠? 저는 키움 영웅문의 차트를 통해 데이터를 구했습니다 ㅎㅎ 이 데이터에 변동성돌파를 적용해 볼 건데요, 변동성 돌파에 대한 설명은 이전 포스트에 설명해 두었으니 참고해 주세요 ㅎㅎ -> [주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI ETF (tistory.com) 그럼 빠르게 결과를 보여드리도록 하겠습니다. 변동성돌파의 k값은 무난하게 0.5를 주었고 수수료는 0.3% 슬리피지는 양방향으로 0.1%를 주었습니다. 결과를 볼까요? 네 저도 놀랐습니다. 2002년까지 상승하던 이 전략은 이후 끝없는 하락을 거치면서 결국 자금을 0에 수렴하.. [주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기(2탄) - 수정변동성돌파 안녕하세요 ㅎㅎ 어제에 이어 오늘도 코스피 ETF에 대해 변동성 돌파 백테스트를 해보도록 하겠습니다. 어제 마지막으로 제 비기(?)를 이용해 누적수익을 대폭 향상한 결과를 보여드렸는데요, 그럼 이 비기(?)라는게 대체 뭐길래 이렇게 누적수익이 높아진 걸까요?? 사실 이전 포스트에서도 말했지만 사실 진짜 별거 없습니다 ㅎㅎ 제가 한 일은 바로 변동성 돌파의 수식을 바꾼 것인데요, 원래 변동성 돌파의 조건식은 다음과 같습니다. 돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전일고가 - 전일저가) 이 식에서 k값을 바꾸거나 하는 식으로 전략을 수정해준 겁니다. 저는 여기에서 저가를 시가로 바꿔주었는데요, 변동성 돌파의 의미가 일정 이상의 추세를 가지고 움직일 때 진입한다는 점을 생각해보면 이렇게 바꾸는 게 사실 크게 논.. [주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기 - KODEX KOSPI ETF 이전에 설명한 단순 종가베팅에 이어 오늘은 한번 그 유명한 래리 윌리엄스의 변동성 돌파의 백테스트를 해보려고 합니다. (제목에는 이전에 말씀드린것처럼 주식과 투자 키워드를 넣어봤습니다. 조회수야 올라가라~ ㅎㅎ) 변동성 돌파는 저에게 매우 특별한 트레이딩 기법입니다. 변동성 돌파에서 영감을 받아 전략을 개발하게 되었고 이 전략을 공부하면서 저에게 전환점이 오게 됐습니다 ㅎㅎ 변동성 돌파는 장중 가격이 일정한 기준치를 넘어설때 매수를 하게 되는데요, 실시간으로 시장을 감시하고 있어야 하기 때문에 사람이 손으로 하기에는 정말 힘이 듭니다. 그러다 보니 시스템트레이딩과 정말 잘 맞는 전략 중 하나라고 생각합니다. 먼저 변동성 돌파의 매수가격은 다음과 같이 정의하게 됩니다.돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전.. 이전 1 다음
