현금비중 (1) 썸네일형 리스트형 [주식투자] 백테스트로 알아보는 현금비중 적용 효과(손실은 적게 수익은 많이) 안녕하세요 이노도리입니다 :) 오늘은 저번에 했던 변동성조절에 이어 현금비중 조정에 따른 전략 성능 변화를 살펴보겠습니다. (켈리 비율은 최적의 투입금액 비율을 말하는 건데 여기서는 그렇게까지는 하지 않고 현금비중 조정에 따른 결과만 살펴보겠습니다.) 아마도 많은 분들이 현금비중 늘려서 안전하게 투자해라라는 말을 많이 들어보셨을겁니다. 그러면서도 그 이유와 영향에 대해서는 알아보기가 쉽지 않았는데요, 오늘은 제가 백테스트를 통해 어떤 영향이 있는지 보여드리겠습니다 :) 아래는 변동성 조절만을 사용하여 투입자금을 조정한 결과입니다. 하지만 보시다시피 MDD가 너무 커서 실전에 투입하기는 쉽지가 않은데요. 이런 경우 현금비중을 더 늘리면 어떻게 결과가 바뀌는지 한번 볼까요? 여기에서 현금비중과 변동성 조절이.. 이전 1 다음
