슬리피지 (1) 썸네일형 리스트형 [주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기(2탄) - 수정변동성돌파 안녕하세요 ㅎㅎ 어제에 이어 오늘도 코스피 ETF에 대해 변동성 돌파 백테스트를 해보도록 하겠습니다. 어제 마지막으로 제 비기(?)를 이용해 누적수익을 대폭 향상한 결과를 보여드렸는데요, 그럼 이 비기(?)라는게 대체 뭐길래 이렇게 누적수익이 높아진 걸까요?? 사실 이전 포스트에서도 말했지만 사실 진짜 별거 없습니다 ㅎㅎ 제가 한 일은 바로 변동성 돌파의 수식을 바꾼 것인데요, 원래 변동성 돌파의 조건식은 다음과 같습니다. 돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전일고가 - 전일저가) 이 식에서 k값을 바꾸거나 하는 식으로 전략을 수정해준 겁니다. 저는 여기에서 저가를 시가로 바꿔주었는데요, 변동성 돌파의 의미가 일정 이상의 추세를 가지고 움직일 때 진입한다는 점을 생각해보면 이렇게 바꾸는 게 사실 크게 논.. 이전 1 다음
