과최적화 (2) 썸네일형 리스트형 [주식투자] 백테스트 도중 과최적화를 피하는 방법 안녕하세요 이노도리입니다. 이제 어제를 끝으로 올해 회사생활은 끝이 났습니다. 이제 2주간 회사는 셧다운에 들어가게 됐는데요, 저는 다음 주에는 2박 3일간 지인과 뉴질랜드 북섬으로 여행을 다녀올 생각입니다. 그리고 남은 기간 동안은 요즘 죽 쑤고 있는 전략 2를 대체할 새로운 전략을 개발할 예정입니다 :) 아마도 백테스트를 하시는 분들은 과최적화라는 말을 많이 들어봤을 거라고 생각합니다. 제가 정의하는 과최적화란 전략의 각종 파라미터를 조정해서 이미 알고 있는 시장의 결과에 끼워 맞추는 것이라고 생각합니다. (머신러닝에서 말하는 과최적화도 이와 비슷합니다.) 이렇게 과최적화가 발생하게 되면 알고 있는 결과에 파라미터를 끼워 맞춘 것이기 때문에 보통 미래시장에 대해서는 대응을 실패하게 되고 결국 백테스트.. [주식투자] 엑셀로 간단한 변동성돌파 백테스트 해보기(2탄) - 수정변동성돌파 안녕하세요 ㅎㅎ 어제에 이어 오늘도 코스피 ETF에 대해 변동성 돌파 백테스트를 해보도록 하겠습니다. 어제 마지막으로 제 비기(?)를 이용해 누적수익을 대폭 향상한 결과를 보여드렸는데요, 그럼 이 비기(?)라는게 대체 뭐길래 이렇게 누적수익이 높아진 걸까요?? 사실 이전 포스트에서도 말했지만 사실 진짜 별거 없습니다 ㅎㅎ 제가 한 일은 바로 변동성 돌파의 수식을 바꾼 것인데요, 원래 변동성 돌파의 조건식은 다음과 같습니다. 돌파가격 = 오늘 시가 + k x (전일고가 - 전일저가) 이 식에서 k값을 바꾸거나 하는 식으로 전략을 수정해준 겁니다. 저는 여기에서 저가를 시가로 바꿔주었는데요, 변동성 돌파의 의미가 일정 이상의 추세를 가지고 움직일 때 진입한다는 점을 생각해보면 이렇게 바꾸는 게 사실 크게 논.. 이전 1 다음
